BUSINESS

연금계리·보험계리의 새 지평을 여는 마음으로 항상 노력하겠습니다.

퇴직연금투자컨설팅(eICS)

 퇴직연금투자컨설팅(eICS) 시스템의 목적

퇴직연금 가입고객의 퇴직연금 적립금 및 개인의 은퇴 준비자금 안정화를 위한 최적의 적립금운용방법 제시 및 투자원칙 설정에 필요한 정보 제공을 목적으로 합니다.

자산배분 제안

  • 전체 투자 성과의 91.5%를 결정하는 자산배분의 제안
  • 관련 전문지식이 없더라도 컨설팅이 가능한 보고서
  • 기업고객의 투자의사 결정을 위한 지표제공 (투자원칙 설정 관련 Data)

투자원칙 보고서 주요내용(예시)

  • 투자가능 상품 유형의 최소, 최대 투자 가능 범위
  • 투자가능 상품의 기대수익률 및 벤치마크 지표
  • 위험의 측정 방법 및 관리 방법
  • 성과평가 기준 및 주기 등

 퇴직연금투자컨설팅(eICS) 시스템의 특징

경제학적 시나리오 적용 


다양한 금융공학이론을 적용한 시스템으로 부채 및 자산의 시뮬레이션에 필요한 경제학적 시나리오를 간편하게 적용 

Hull & White, CIR, Black Karasinski등의 기간구조 모형과 GBM, AR모형 등 자산의 특성을 고려한 시나리오 생성 모델을 탑재한 eSGS시스템 제공 

부채와 자산을 함께 고려한 시스템 


산출된 경제학적 시나리오를 바탕으로 국내 최초로 부채를 시뮬레이션 하고 부채의 증가율과 자산의 수익률의 상관성을 고려한 최적의 자산배분안을 산출 

부채의 증가율과 자산의 수익률의 방향성(상관계수)이 양의 방향으로 클수록 부채대비 자산의 비율(적립비율)의 위험(표준편차)이 줄어듬 

자유로운 은퇴설계 시스템 


3층 보장에 기초하여 본인 및 자녀의 결혼비용, 교육비용과 주택 및 대출 자금에 대한 설계 및 시뮬레이션

배우자를 포함한 가족 소득 및 연금 소득의 소득항목과 주택자금, 자녀 교육비, 결혼비용 등의 지출 항목을 각각 연령별 수입•지출내역 분석(통계청 자료활용)

다양한 측면에서의 성과평가 


상품 유형별, 상품별 운용수익률에 대한 벤치마크 비교 분석과 샤프지수 등의 위험을 감안한 다양한 성과지표 산출

 퇴직연금투자컨설팅(eICS) 시스템의 도입효과

체계적인 자산배분

Mean-Variance

자산의 수익률을 고려한 자산배분비율의 산출 방법론으로 과거 수익률이 아닌 시뮬레이션 데이터를 사용함으로써 자산과 부채의 시뮬레이션 괴리 발생요인을 배제


LDI

부채의 증가율에 대한 자산의 초과수익률을 기반으로 한 자산배분 안 산출 방법론으로 적립비율을 안정적으로 유지할 수 있는 최적의 자산배분비율 산출


Black Litterman

시장참여자의 투자비율을 바탕으로 계산된 내재수익률과 투자자의 기대 수익률을 반영한 수익률로 사용자의 전망을 반영한 자산배분비율 산출

다각도 성과평가

수익률 측면

  • 퇴직연금 계좌의 납입/지급내역 및 평가내역을 바탕으로 산출된 시간가중 누적수익률과 동일한 방법으로 계산 된 벤치마크 수익률을 비교하여 성과 비교
  • 현재 투자중인 상품의 누적수익률을 각각 산출하고 연단위로 환산하여 비교분석


위험지표 및 성과지표

  • 설정된 벤치마크에 대한 설명력, 베타와 운용수익률의 표준편차 등의 위험 지표 산출
  • 연환산 수익률, 젠센알파, 샤프지수, 트레이너지수 등의 성과지표 산출

효과적인 컨설팅

투자원칙 보고서

퇴직연금 운용위원회에 대한 컨설팅 및 교육 자료와 투자원칙 보고서 설정에 필요한 정보를 제공하여 효과적인 컨설팅 지원


히스토리 관리

성과평가 보고서 및 포트폴리오 제안 보고서의 산출 내용과 출력 시 사용자가 입력한 코멘트를 출력일자별, 회차별로 관리함으로써 담당자가 바뀌어도 이전 컨설팅 내용과 배치되지 않는 컨설팅 가능


보고서 커스터마이징

컨설턴트 및 실무자의 의견을 반영하여 성과평가 보고서 및 포트폴리오 제안 보고서의 커스터마이징 가능

Mean-Variance

자산의 수익률을 고려한 자산배분비율의 산출 방법론으로 과거 수익률이 아닌 시뮬레이션 데이터를 사용함으로써 자산과 부채의 시뮬레이션 괴리 발생요인을 배제


LDI

부채의 증가율에 대한 자산의 초과수익률을 기반으로 한 자산배분 안 산출 방법론으로 적립비율을 안정적으로 유지할 수 있는 최적의 자산배분비율 산출


Black Litterman

시장참여자의 투자비율을 바탕으로 계산된 내재수익률과 투자자의 기대 수익률을 반영한 수익률로 사용자의 전망을 반영한 자산배분비율 산출

수익률 측면

  • 퇴직연금 계좌의 납입/지급내역 및 평가내역을 바탕으로 산출된 시간가중 누적수익률과 동일한 방법으로 계산 된 벤치마크 수익률을 비교하여 성과 비교
  • 현재 투자중인 상품의 누적수익률을 각각 산출하고 연단위로 환산하여 비교분석


위험지표 및 성과지표

  • 설정된 벤치마크에 대한 설명력, 베타와 운용수익률의 표준편차 등의 위험 지표 산출
  • 연환산 수익률, 젠센알파, 샤프지수, 트레이너지수 등의 성과지표 산출

투자원칙 보고서

퇴직연금 운용위원회에 대한 컨설팅 및 교육 자료와 투자원칙 보고서 설정에 필요한 정보를 제공하여 효과적인 컨설팅 지원


히스토리 관리

성과평가 보고서 및 포트폴리오 제안 보고서의 산출 내용과 출력 시 사용자가 입력한 코멘트를 출력일자별, 회차별로 관리함으로써 담당자가 바뀌어도 이전 컨설팅 내용과 배치되지 않는 컨설팅 가능


보고서 커스터마이징

컨설턴트 및 실무자의 의견을 반영하여 성과평가 보고서 및 포트폴리오 제안 보고서의 커스터마이징 가능

 퇴직연금투자컨설팅(eICS) 시스템의 구성도

퇴직연금투자컨설팅(eICS) 시스템은 시나리오 등록, 상품관리, 성과평가 등의 공통관리 영역과 기업 컨설팅을 위한 DB형, 개인 컨설팅을 위한 DC형의 업무 영역으로 구성됩니다.